Always get it from Microsoft.

No es recomendable descargar el archivo .dll individualmente de sitios web de terceros, ya que pueden contener malware o versiones incompatibles. La solución oficial y segura es instalar el paquete de DirectX directamente desde Microsoft:

Sigue las instrucciones (puedes desmarcar la opción de "Instalar la Barra de Bing" si aparece). Una vez finalizado, reinicia tu computadora y prueba abrir el juego o programa nuevamente. Paso 2: Reinstalar el programa que da el error